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jogos tablet,Surpreendendo Toda a Rede, Hostess Bonita e Fãs Competem em Jogos Online, Transformando Cada Partida em um Show de Habilidade e Dedicação..Ainda que a derivação "elementar" leve ao resultado correto, ela é incompleta por não conseguir explicar por que a fórmula se refere à taxa de juros livre de risco enquanto uma taxa mais alta de retorno é esperada para investimentos de risco. Essa limitação pode ser superada utilizando-se medidas de probabilidade de risco neutro, mas o conceito de neutralidade ao risco e a teoria relacionada está longe de ser elementar. Em termos simples, o valor de uma opção hoje '''não''' é o valor esperado da opção no vencimento, descontado com a taxa livre de risco. (Então os resultados básicos do modelo de precificação de ativos (CAPM) não são violados.) Contrariamente, o valor é calculado utilizando expectâncias de acordo com '''outra''' distribuição de probabilidade, chamada probabilidade neutra ao risco.,Baseando-se em trabalhos desenvolvidos anteriormente por pesquisadores e práticos do mercado, como Louis Bachelier, Sheen Kassouf e Ed Thorp, entre outros, Fischer Black e Myron Scholes chegaram à fórmula ao longo do final da década de 1960. Em 1970, após fracassarem na obtenção de ganho financeiro nos mercados aplicando-a, devido à falta de controle de risco em suas operações, resolveram concentrar seus esforços em sua área de domínio, o meio acadêmico. Mesmo assim, a fórmula que viria a ser batizada como "Black-Scholes", em homenagem aos seus divulgadores, só seria publicada em 1973 num artigo intitulado "''The Pricing of Options and Corporate Liabilities''"..
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- Danh mục: zhetysu x fc astana
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